CUSUM-Test

von Brown, Durbin und Evans (1975) vorgeschlagenes Verfahren zur Aufdeckung eines Strukturbruches (Strukturbruchtests) auf der Basis standardisierter rekursiver Residuen sukzessiver OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche).

Der CUSUM-Test (engl. Cumulative Sum, CUSUM), der auch für Modelle mit verzögerten erklärten Variablen als Regressoren anwendbar ist, basiert auf einer grafischen Darstellung der sukzessiven Summe der standardisierten rekursiven Residuen, die sich für ein Regressionsmodell ermitteln lassen. Überschreitet diese Summe eine spezielle kritische Grenze, folgert man, dass ein Strukturbruch vorliegt, der zu dem Zeitpunkt begann, an dem die Summe begann, sich auf diese Grenze zuzubewegen. Vorteil einer derartigen Testvorgehensweise im Vergleich zur üblichen Berechnung einer Teststatistik ist, dass die hier verwendete Testgrafik mehr Informationen enthält als eine einzige Kennzahl.