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Korrelationsmatrix
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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
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1. Bei einer mehrdimensionalen Zufallsvariablen (X1, ...,Xn) die Zusammenfassung der Korrelationskoeffizienten rij (i, j = 1, ..., n) in einem quadratischen Schema; die Korrelationsmatrix ist symmetrisch und weist in der Diagonalen Einsen auf.
2. Bei einem Mehrfachregressionsansatz (s. Regression, multiple) die Zusammenfassung der (deskriptiven) Korrelationskoeffizienten der exogenen Variablen (s. Variable, exogene) in einem quadratischen Schema.
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