Residuen, rekursive

Mithilfe der Beobachtungen bis zum Zeitpunkt t–1 werden die Parameter eines Regressionsmodells geschätzt. Mit diesen Schätzwerten wird für die Beobachtung t ein Prognosewert ermittelt und mit der tatsächlichen Beobachtung verglichen. Die Differenz wird als rekursives Residuum bezeichnet. Dividiert man diese Residuen durch ihre jeweiligen Standardabweichungen, so spricht man von den standardisierten rekursiven Residuen.