Bernoulli-Prinzip

Entscheidungsregeln bei Risiko. Das Bernoulli-Prinzip besagt, dass es eine für jeden Entscheidungsträger charakteristische Funktion u(e) eine subjektive Bernoulli-Nutzenfunktion gibt, so dass der Entscheidungsträger seine Aktionen gemäß dem Erwartungswert der Nutzen der wahrscheinlichkeitsverteilten Ergebnisse ordnet. Es gilt:

Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über verschiedene Ergebnisse (w₁) wird einer anderen (w₂) dann und nur dann vorgezogen, wenn der Erwartungswert der subjektiven Nutzen der Ergebnisse gemäß der ersten Wahrscheinlichkeitsverteilung den der zweiten übersteigt. Es gilt:

Charakterisierung: Das Bernoulli-Prinzip erfüllt einige plausible Annahmen über das Entscheidungsverhalten unter Risiko (Entscheidungstheorie); seine Befolgung setzen daher einige Autoren mit rationalem Verhalten gleich. Der empirische Nachweis derartiger Verhaltensannahmen steht noch aus.

Vgl. auch Bayes-Regel.