Likelihood-Ratio-Test

asymptotische Testprozedur, die bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern sowohl die Schätzung des restringierten als auch des nicht restringierten Modells, wobei diese auf der Maximum-Likelihood-Methode beruhen müssen.

Andere Testprinzipien sind der Lagrange-Multiplier-Test und Wald-Test.