Ruinwahrscheinlichkeit

1. Begriff: Wahrscheinlichkeit für den Eintritt des technischen Ruins eines Versicherungsunternehmens, d.h. des Ereignisses, dass der aggregierte realisierte Gesamtschaden eines Versicherungskollektivs die vorhandene Ausstattung an Sicherheitskapital zuzüglich der vereinnahmten Kollektivprämie (Risikoprämie) übersteigt. Wird die Wahrscheinlichkeit dafür betrachtet, dass der Ruin am Ende einer gegebenen Periode eingetreten ist, wird von einperiodischer Ruinwahrscheinlichkeit gesprochen.

2. Modellierung in der Ruintheorie: Im Rahmen der Ruintheorie als Zweig der Risikotheorie werden entsprechende Ruinereignisse modelliert und analysiert und entsprechende Ruinwahrscheinlichkeiten berechnet. Die Begrenzung der Ruinwahrscheinlichkeit bildet dann den Ausgangspunkt für den Einsatz des risikopolitischen Instrumentariums (Risikopolitik).

3. Ruinwahrscheinlichkeit in der Praxis: Versicherungsunternehmen weisen i.d.R. eine geringe Ruinwahrscheinlichkeit auf, die allerdings immer größer als Null ist, da das versicherungstechnische Risiko auch unter Nutzung des risikopolitischen Instrumentariums nicht völlig auszuschalten ist. Die Ruinwahrscheinlichkeit wird u.a. bei der Bestimmung des Kapitalbedarfs im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Versicherungsunternehmen und unter Solvency II bei Verwendung von internen Modellen angewendet. Darüber hinaus wird sie im Rahmen der Prämienkalkulation eingesetzt.