Zitierfähige Version
Unter dieser URL finden Sie dauerhaft die unten aufgeführte Version Ihrer Definition:
Revision von GARCH(p,q)-Modell vom 07.12.2017 - 12:20
GARCH(p,q)-Modell
Geprüftes Wissen
GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
von Bollerslev (1986) vorgeschlagene Verallgemeinerung des ARCH(p)-Modells (engl. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, GARCH), bei dem neben dem autoregressiven Prozess (AR(p)-Prozess) noch q historische bedingte Varianzen des Störterms als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz des Störterms angenommen werden.
GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
