RESET-Test von Ramsey

von Ramsey (1969) vorgeschlagenes Testverfahren zur Aufdeckung von Spezifikationsfehlern (z.B. vernachlässigte Variablen, falsche funktionale Form) in linearen Regressionsmodellen.

In einem ersten Schritt wird hier zunächst das auf Spezifikationsfehler zu untersuchende Modell Y_i = β₀ + β₁X_1i + …+ β_KX_Ki + ε_i mit OLS geschätzt. Das geschätzte Modell wird schließlich zur Bestimmung von Werten

eingesetzt, die in einem zweiten Schritt dazu verwendet werden, zu untersuchen, ob die Variable Y durch Hinzufügen von Variablen , ,  usw. ins Ursprungsmodell besser erklärt werden kann. Diese Terme , ,  agieren als Proxies für jede mögliche (unbekannte) vernachlässigte Variable oder falsche funktionale Form. Kann durch einen F-Test für das multiple Regressionsmodell die Nullhypothese, dass die Parameter der hinzugefügten Variablen alle null sind, abgelehnt werden, ist dies ein Hinweis darauf, dass ein Spezifikationsfehler vorliegt. Welcher Natur dieser aber ist (vernachlässigte Variable, falsche funktionale Form, …) kann nicht gesagt werden.