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Revision von Kointegrationstest vom 19.02.2018 - 16:03
Kointegrationstest
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Testverfahren, das überprüft, ob integrierte Variablen kointegriert (Kointegration) sind, d.h. ob zwischen ihnen eine langfristige Beziehung besteht. Interessiert man sich dafür ob zwei Variablen X und Y kointegriert sind, wird in der Praxis meist der Engle-Granger-Kointegrationstest herangezogen. Zur Bestimmung der Anzahl der Kointegrationsbeziehungen innerhalb einer Gruppe von mehr als zwei Variablen ist der Johansen-Kointegrationstest am gebräuchlichsten.
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