Tobit-Modell

Verfahren zur ökonometrischen Erklärung von zensierten Variablen, d.h. Variablen, bei denen die Daten nur einen Teil der möglichen Variablenwerte annehmen. Die exogenen Variablen sind jeweils für alle Beobachtungen (für die zensierten und nicht zensierten) vorhanden. Beim gestutzten Regressionsmodell sind die exogenen Variablen dagegen nur bekannt, wenn die endogene Variable beobachtet werden kann.

Die Zensierung kann sich aufgrund der Codierung der endogenen Variablen bei der Datenerfassung (alle Einkommen größer 100.000 Euro werden auf diesen Wert gesetzt, Stadionkapazität) oder aufgrund von Eckpunkt-Lösungen (Corner-Solution-Modell) beim Optimierungsprozess der Wirtschaftssubjekte ergeben (die jährlichen Ausgaben für neue Möbel nehmen bei vielen Haushalten den Wert null an). Die Schätzung erfolgt gewöhnlich mit der Maximum-Likelihood-Methode unter der Annahme der Normalverteilung. Heteroskedastizität und die Verletzung der Normalverteilung führen im Gegensatz zum linearen Regressionsmodell häufig zu verzerrten Schätzern. Das Tobit-Modell unterstellt für die zensierten und die nicht zensierten Bobachtungen die gleichen Einflussfaktoren mit dazugehörigem Parametervektor. Deshalb ist das Tobit-Modell für das Corner-Solution-Modell weniger geeignet.