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weißes Rauschen

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    elementarer stochastischer Prozess, der allen Zeitreihenmodellen und auch den Störtermen in den ökonometrischen Modellen zugrunde liegt. Realisationen von weißem Rauschen haben einen Erwartungswert von null, eine endliche und konstante Varianz und die Autokovarianzen sind gleich null. Die Annahme der Normalverteilung ist keine Voraussetzung für weißes Rauschen.

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