Konfidenzschätzung

die (bei weitem) gebräuchlichste Methode der Intervallschätzung von Parametern einer Grundgesamtheit. Hat man eine qualifizierte und speziell erwartungstreue (Erwartungstreue) Schätzfunktion U für einen Parameter mit Varianz _U², so kommt es oft vor, dass die zu U gehörende standardisierte (Standardtransformation) Variable (U

) /_{U eine von unabhängige Verteilung hat. Dann kann man Werte u1 und u2 derart finden, dass für alle Werte des zu schätzenden Parameters}

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ist. Der Wert (1

α) heißt Konfidenzniveau (Konfidenzkoeffizient) und wird i.d.R. mit einem Wert knapp unter 100 Prozent festgelegt. Ergibt die Stichprobe den Wert u von U, dann ist (u

u_2U; u

u_1U) das Konfidenzintervall für mit dem Konfidenzniveau (1

α); verkürzt kann man sagen: In (1

α) · 100 Fällen schließt dieses den zu schätzenden Parameter ein.