Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle

Hausman-Test, der den Fixed-Effects- und den Random-Effects-Schätzer (Fixed-Effects-Modell, Random-Effects-Modell) vergleicht.

Unter der Nullhypothese, dass die Individualeffekte unkorreliert mit den erklärenden Variablen sind, ist der Random-Effects-Schätzer effizient und konsistent sowie der Fixed-Effects-Schätzer konsistent. Unter der Alternativhypothese ist der Random-Effects-Schätzer inkonsistent. Voraussetzung für diesen Hausman-Test ist die strikte Exogenität der Einflussfaktoren x_i,t in Bezug auf die ε_i,t (Paneldaten und Paneldatenmodelle).