Zitierfähige Version
Unter dieser URL finden Sie dauerhaft die unten aufgeführte Version Ihrer Definition:
Revision von Schwarz-Informationskriterium vom 23.07.2009 - 11:13
Schwarz-Informationskriterium
Geprüftes Wissen
GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
von Schwarz (1978) vorgeschlagene Kennzahl zum Vergleich alternativer Spezifikationen von Regressionsmodellen.
Das Schwarz-Informationskriterium (engl. Schwarz Information Criterion, SIC) wird als SIC = ln(RSS/n) + [ln(n) · (K+1)]/N berechnet, wobei RSS die Residuenquadratesumme (Residuen) des geschätzten Modells, n der Stichprobenumfang und K die Anzahl der erklärenden Variablen im Modell sind. ln symbolisiert den natürlichen Logarithmus. – Im Vergleich zweier Modellspezifikationen anhand SIC ist diejenige als die bessere zu betrachten, die das niedrigere SIC aufweist. Anders als das angepasste Bestimmtheitsmaß wird das Hinzufügen weiterer erklärender Variablen in ein Modell von SIC stärker bestraft. Eine Spezifikation, die das angepasste Bestimmtheitsmaß maximiert bezieht also meist mit höherer Wahrscheinlichkeit eine irrelevante Variable ins Modell ein als eine, die durch Minimierung von SIC gewählt wird.
Vgl. auch Akaike-Informationskriterium.
Das Schwarz-Informationskriterium (engl. Schwarz Information Criterion, SIC) wird als SIC = ln(RSS/n) + [ln(n) · (K+1)]/N berechnet, wobei RSS die Residuenquadratesumme (Residuen) des geschätzten Modells, n der Stichprobenumfang und K die Anzahl der erklärenden Variablen im Modell sind. ln symbolisiert den natürlichen Logarithmus. – Im Vergleich zweier Modellspezifikationen anhand SIC ist diejenige als die bessere zu betrachten, die das niedrigere SIC aufweist. Anders als das angepasste Bestimmtheitsmaß wird das Hinzufügen weiterer erklärender Variablen in ein Modell von SIC stärker bestraft. Eine Spezifikation, die das angepasste Bestimmtheitsmaß maximiert bezieht also meist mit höherer Wahrscheinlichkeit eine irrelevante Variable ins Modell ein als eine, die durch Minimierung von SIC gewählt wird.
Vgl. auch Akaike-Informationskriterium.
GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon