Moment

Parameter zur Kennzeichnung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sind x₁, x₂, ...  die Ausprägungen einer diskreten Zufallsvariablen X und f(x₁), f(x₂), ... die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, so ist das k-te gewöhnliche Moment der Zufallsvariablen X durch

gegeben; für k = 1 ergibt sich der Erwartungswert.

Die Größen E(X–EX)^k sind die zentralen Momente der Ordnung k von X; hier ergibt sich für k = 1 der Wert 0 und für k = 2 die Varianz von X.

Das 3. zentrale Moment kennzeichnet die Schiefe einer Verteilung.