Moment

Parameter zur Kennzeichnung theoretischer Verteilungen. Sind x_i die Ausprägungen einer diskreten Zufallsvariablen X und f(x_i) die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, so ist das k-te gewöhnliche Moment der Zufallsvariablen X

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für k = 1 ergibt sich der Erwartungswert.

Die Größen E(X–EX)^k sind die zentralen Momente von X; hier ergibt sich für k = 1 der Wert 0 und für k = 2 die Varianz von X.

Das 3. zentrale Moment kennzeichnet die Schiefe einer Verteilung.