Störterm

Störgröße, Störvariable; im Regressionsmodell und allgemein bei der Spezifikation von ökonometrischen Modellen die Zufallsvariable, die beim strukturellen Ansatz (Struktur) für jede Beobachtung der abhängigen Variablen (Variable, endogene) neben den Werten der unabhängigen Variablen (Variable, exogene) und vorherbestimmten Variablen (Variable, vorherbestimmte) zur Erklärung herangezogen wird. Über die Störterme werden gewisse Annahmen getroffen, etwa dass ihr Erwartungswert null ist, dass ihre Varianzen gleich sind, dass sie unkorreliert sind, sodass sie generell als Realisationen von weißem Rauschen betrachtet werden können. Gegebenenfalls wird auch die Annahme getroffen, dass die Störterme normalverteilt sind. Die Störterme sind der Inbegriff der Einflüsse, die in nicht dominierender Weise neben den erklärenden Variablen auf die endogene Variable einwirken.