White-Standardfehler

von White (1980) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die dem Problem der Heteroskedastizität Rechnung tragen.

Da OLS-Schätzer im Fall von Heteroskedastizität nicht verzerrt sind und GLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) mit einer Reihe von Problemen verbunden sind, wird in der Praxis in großen Stichproben gelegentlich auf White-Standardfehler zurückgegriffen. Sie ersetzen die bei dieser Verletzung fehlerhaften OLS-Standardfehler, die u.a. unter Homoskedastizität hergeleitet werden, und korrigieren damit verfälschte Testentscheidungen. Häufiger wird in der Praxis bei Zeitreihen auf Newey-West-Standardfehler zurückgegriffen, da diese zusätzlich auch Autokorrelation berücksichtigen.