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Kovarianz
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in der deskriptiven Statistik und Inferenzstatistik Kenngröße für die Stärke des Zusammenhangs zweier quantitativer Merkmale bzw. Zufallsvariablen. Sind (xi, yi) die n beobachteten Wertepaare zweier Merkmale, so ist deren Kovarianz durch
definiert, wobei 
und 
die beiden arithmetischen Mittel sind. Die Kovarianz kann beliebige Werte annehmen. Sie geht wesentlich in den Zähler des Bravais-Pearson'schen Korrelationskoeffizienten ein. Ist (X, Y) eine zweidimensionale Zufallsvariable, so ist deren Kovarianz durch
cov X,Y = E(X - EX) (Y - EY)
gegeben, wobei E den Erwartungswert der jeweiligen Variablen kennzeichnet.
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