Zitierfähige Version
- Revision von Kovarianz vom 16.02.2018 - 15:59
- Revision von Kovarianz vom 18.08.2017 - 15:32
- Revision von Kovarianz vom 18.01.2013 - 12:25
- Revision von Kovarianz vom 26.11.2009 - 15:44
- Revision von Kovarianz vom 14.09.2009 - 13:52
- Revision von Kovarianz vom 24.06.2009 - 13:45
- Revision von Kovarianz vom 05.06.2009 - 15:05
Kovarianz
Geprüftes Wissen
GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
zuletzt besuchte Definitionen...
in der deskriptiven Statistik und Inferenzstatistik Kenngröße für die Stärke des linearen Zusammenhangs zweier quantitativer Merkmale bzw. Zufallsvariablen. Sind (xi, yi), i = 1, ... ,n, die n beobachteten Wertepaare zweier Merkmale, so ist deren Kovarianz durch
definiert, wobei 
und 
die beiden arithmetischen Mittel sind. Die Kovarianz kann beliebige Werte annehmen. Sie geht in den Zähler des Bravais-Pearsonschen Korrelationskoeffizienten ein. Ist (X, Y) eine zweidimensionale Zufallsvariable, so ist deren Kovarianz (empirische Kovarianz) durch
Cov (X,Y) = E((X - EX) (Y - EY))
gegeben, wobei E den Erwartungswert bezeichnet.
GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
