Kovarianz

in der deskriptiven Statistik und Inferenzstatistik Kenngröße für die Stärke des Zusammenhangs zweier quantitativer Merkmale bzw. Zufallsvariablen. Sind (x_i, y_i) die n beobachteten Wertepaare zweier Merkmale, so ist deren Kovarianz durch

Bild in Originalgröße zeigen

definiert, wobei x und y die beiden arithmetischen Mittel sind. Die Kovarianz kann beliebige Werte annehmen. Sie geht wesentlich in den Zähler des Bravais-Pearson'schen Korrelationskoeffizienten ein. Ist (X, Y) eine zweidimensionale Zufallsvariable, so ist deren Kovarianz durch

cov X,Y = E(X

EX) (Y

EY)

gegeben, wobei E den Erwartungswert der jeweiligen Variablen kennzeichnet.