Lagrange-Multiplier-Test

asymptotische Testprozedur, kurz LM-Test, deren Teststatistik bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des restringierten Modells. Insbesondere im Rahmen der linearen Regression können viele Lagrange-Multiplier-Tests mit einfachen Hilfsregressionen durchgeführt werden. Typische Beispiele sind der Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest, der Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest und der White-Heteroskedastizitätstest.

Andere Testprinzipien sind der Likelihood-Ratio-Test und Wald-Test.