ARIMA(p,d,q)-Prozess

Ist eine Zeitreihe eine Realisation eines nicht stationären (Stationarität) ARMA(p,q)-Prozesses, so kann untersucht werden, ob dieser Prozess nach d-maliger Differenzenbildung (Differenzen) stationär wird. Ist dies der Fall, so wird diese Zeitreihe als ARIMA(p,d,q)-Prozess bezeichnet, wobei p für die Ordnung des AR(p)-Teiles (AR(p)-Prozess), q für die Ordnung des MA(q)-Teiles (MA(q)-Prozess) und d für den Integrationsgrad steht, d.h. für die Anzahl der Differenzenbildungen, die notwendig sind, um den nicht stationären Prozess in einen stationären Prozess zu überführen.