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Risikogewicht

Definition: Was ist "Risikogewicht"?

Durch Multiplikation des Risikogewichts einer Position mit deren Volumen resultieren in Basel II die risikogewichteten Aktiva.

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Das Risikogewicht stellt eines der Kernelemente innerhalb der Regulierung von Basel II dar, welches die Ermittlung der mit Eigenmitteln zu unterlegenden risikogewichteten Aktiva durch Multiplikation von Risikogewicht und Positionsvolumen ermöglicht.

    Im folgenden sind exemplarisch die ratingabhängigen Risikogewichte für Forderungen an Unternehmen im Standardansatz abgebildet:

    In den IRB Ansätzen kann das Risikogewicht grundsätzlich über die Verknüpfung dreier Komponenten ermittelt werden. Während sich die Methoden zur Bestimmung von Risikogewichten für Kredite an Unternehmen, Staaten und Banken sehr stark ähneln, weicht diejenige für Kredite an Privatkunden etwas von diesen ab. Allen Methoden gemeinsam ist jedoch die Verwendung des gegenparteispezifischen Inputparameters „Ausfallwahrscheinlichkeit" (Probability of Default, PD) und des geschäftsspezifischen Inputparameters „erwartete Verlustrate bei Ausfall" (Loss given Default Rate, LGD). Der - ebenfalls geschäftsspezifische - Inputparameter „Restlaufzeit" (Maturity, M) wird nur zur Bestimmung der Risikogewichte bei Krediten an Unternehmen, Staaten und Banken angewendet, nicht aber bei Krediten an Privatkunden explizit berücksichtigt.

    Die Ausfallwahrscheinlichkeit kann bei den auf internen Ratings basierenden Ansätzen (IRB-Ansätze) mittels eines bankeigenen Ratingmodells ermittelt werden, oder, wo ein entsprechendes Modell nicht vorhanden ist, aus externen Ratings von Ratingagenturen übernommen werden. Dabei ist den einzelnen Ratingklassen eine entsprechende Ausfallwahrscheinlichkeit zugewiesen.

     

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    Mindmap "Risikogewicht"

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