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Granger-Kausalität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    von Granger (1969) vorgeschlagene spezielle Kausalitätsdefinition, nach der eine Variable X für eine Variable Y "Granger-kausal" ist, wenn die Erklärung von Yt nach Berücksichtigung einer bestimmten Anzahl s von verzögerten Variablen Yt-1,…,Yt-s durch Hinzufügen verzögerter Werte von X verbessert werden kann.

    Zum Test auf Granger-Kausalität wird ein Modell Yt = β0 + β1Yt-1 + … + β1Yt-s + α1Xt-1 + … + α1Xt-s + εt geschätzt. Für ein solches kann dann die Nullhypothese H0: α1 = … = αs = 0 mittels eines F-Tests für das multiple Regressionsmodell oder Wald-Tests geprüft werden, wobei der Wald-Test in der Praxis bevorzugt wird. Kann H0 abgelehnt werden, ist X "Granger-kausal" für Y.

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      Mindmap "Granger-Kausalität"

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      Mindmap Granger-Kausalität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/granger-kausalitaet-52060 node52060 Granger-Kausalität node52056 F-Test für das ... node52060->node52056 node47591 Wald-Test node52060->node47591 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52056->node36085 node52101 Residuen node52056->node52101 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node47591->node52082 node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591->node52083 node50433 t-Test node47591->node50433 node44852 Regressionsmodell node44852->node52056
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      Granger-Kausalität

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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