Erlang-Verteilung
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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
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stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung. Eine stetige Zufallsvariable X heißt Erlang-verteilt mit den Parametern n und λ, wenn sie die Dichtefunktion
für x > 0 besitzt; n ist eine natürliche Zahl und λ eine positive Zahl. Der zugehörige Erwartungswert ist n/λ und die Varianz n/λ2. Eine Summe von n stochastisch unabhängigen Zufallsvariablen, welche je eine Exponentialverteilung mit identischem Parameter λ aufweisen, ist Erlang-verteilt mit den Parametern n und λ. Die Erlang-Verteilung spielt daher in der Praxis im Zusammenhang mit der statistischen Analyse von Lebensdauern und Verweildauern eine Rolle. Eine Erlang-Verteilung ist eine spezielle gamma-Verteilung.
