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Kalman-Filter

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    von Kalman (1960) entwickeltes Verfahren, das im Besonderen dazu eingesetzt wird, Modelle mit in der Zeit variierenden Parametern zu schätzen. Hierbei handelt es sich um ein rekursives Schätzverfahren. Insbesondere kommt der Kalman-Filter in der Zeitreihenanalyse bei Unobserved-Components-Modellen zum Einsatz.

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      Mindmap "Kalman-Filter"

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      Sachgebiete

      Kalman-Filter

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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