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Sargan-Test

(weitergeleitet von Überidentifizierende-Restriktionen-Test)

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    von Sargan (1964) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Instrument-Exogenität (Instrumentenvariablen) im Falle von Überidentifikation (Anzahl der Instrumente größer als Anzahl der mit dem Störterm korrelierten erklärenden Variablen).

    Im Falle eines linearen Einzelgleichungsmodells wird dabei in einem ersten Schritt die überidentifizierte Gleichung mit der zweistufigen Kleinstquadratemethode (Kleinstquadratemethode, zweistufige) geschätzt und die gewonnenen Parameterschätzungen zur Bestimmung der Residuen ei ins Ursprungsmodell eingesetzt. In einem zweiten Schritt wird dann eine Regression der ei auf alle exogenen Variablen (Modellvariablen und Instrumente) durchgeführt. Falls die Instrumente und die exogenen Modellvariablen wirklich exogen sind, sollten sie nicht mit den Residuen korreliert sein und die Schätzung der Gleichung des zweiten Schritts ein niedriges Bestimmtheitsmaß R2 liefern. Unter der Nullhypothese, dass alle Instrumente exogen sind, ist die Teststatistik SARG = nR2 mit q Freiheitsgraden asymptotisch Chi-Quadrat-verteilt. q ist dabei die Anzahl der Instrumentenvariablen abzüglich der Anzahl der endogenen erklärenden Variablen, d.h. der Grad der Überidentifikation. Ist SARG größer als der entsprechende kritische Wert der Chi-Quadrat-Verteilung, muss die Nullhypothese, dass alle Instrumente exogen sind, verworfen werden. Eine Ablehnung von H0 bedeutet, dass mind. ein Instrument mit dem Störterm korreliert ist und daher die Instrumentenvariablenschätzungen, die auf den gewählten Instrumenten basieren, nicht gültig sind.

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    Mindmap "Sargan-Test"

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