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Wahrscheinlichkeitsdichte

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Dichtefunktion einer stetigen Zufallsvariablen X mit der Interpretation: Ist f(x) die Wahrscheinlichkeitsdichte an einer bestimmten Stelle x, dann ist f(x) · Δx bei kleinem Δx eine Näherung für die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert im Intervall (x; x + Δx) annimmt. Eine Dichtefunktion f hat stets nichtnegative Funktionswerte, und es gilt

    MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtcm93Lz4KPG1zdWJzdXA+Cjxtcm93Lz4KPG1yb3c+Cjxtbz4tPC9tbz4KPG1pPuKInjwvbWk+CjwvbXJvdz4KPG1pPuKInjwvbWk+CjwvbXN1YnN1cD4KPG1vPuKIqzwvbW8+CjxtaT5mPC9taT4KPG1mZW5jZWQgY2xvc2U9IikiIG9wZW49IigiPgo8bWk+eDwvbWk+CjwvbWZlbmNlZD4KPG1pPmQ8L21pPgo8bWk+eDwvbWk+Cjxtbz49PC9tbz4KPG1uPjE8L21uPgo8L21hdGg+Cg==

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Udo Kamps
      RWTH Aachen, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik
      Inhaber des Lehrstuhls für Statistik

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Risikoneutrale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen haben sich außer bei der Bewertung von Zahlungsströmen zunehmend auch als wissenschaftliches Analyseinstrument etabliert, um wichtige Erkenntnisse äber die Risikoeinschätzungen sowie über die Erwartu

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