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Engle

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Robert F., geb. 1942, amerik. Ökonometriker, der an der New York University lehrt; Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2003 (zusammen mit Granger). Engle hat sich v.a. mit ökonomischen Zeitreihen befasst. Er entwickelte ein Modell für zeitlich veränderte Schwankungen („Volatilität”) von Finanzdaten (ARCH), das sich in der Praxis bei der Bewertung von Risiken durch Finanzanalysten durchgesetzt hat. Von seinen Beiträgen sei der Übersichtsartikel genannt: „Applications of spectral analysis in econometrics” (mit Granger), in: The Handbook of Statistics, Vol. III, Time Series and the Frequency Domain, herausgegeben von Krishniah und Brillinger (1983).

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