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Drift

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Konstante, die ein nicht stationärer (Stationarität) stochastischer Prozess enthält.

    Wird z.B. ein Random Walk Xt = Xt–1 + εt, um eine Konstante bzw. den Drift d ≠ 0 ergänzt, so ergibt sich ein sog. Random Walk mit Drift Xt = d + Xt–1 + εt. Man sagt dann auch, der Random Walk besitzt einen stochastischen Trend.

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      Mindmap "Drift"

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      Mindmap Drift Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/drift-34334 node34334 Drift node50522 Trend node34334->node50522 node45066 Random Walk node34334->node45066 node50522->node45066 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node50522->node36085 node43164 Stationarität node50522->node43164 node31612 AR(p)-Prozess node31612->node34334 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node45066->node31612 node45066->node43164 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node45066 node31758->node43164 node44852 Regressionsmodell node44852->node43164 node41774 Lag node43498 Prognose node43498->node50522 node54132 Schwarmintelligenz node54132->node50522 node43164->node34334 node43164->node41774
      Mindmap Drift Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/drift-34334 node34334 Drift node50522 Trend node34334->node50522 node43164 Stationarität node34334->node43164 node45066 Random Walk node34334->node45066 node31612 AR(p)-Prozess node31612->node34334

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      Sachgebiete

      Drift

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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