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Discrete-Choice-Theory

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Mit diesem Ansatz lässt sich das Wechselverhalten in der Handelsstrategie bzw. beschränkt-rationalen Erwartungsbildung heterogener Agenten auf den Finanzmärkten (Finanzmarkttheoretische Ansätze) bzw. Realmärkten (Neukeynesianisches Grundmodell mit begrenzter Rationalität) beschreiben. Die Anteile der heterogenen Agenten, die eine bestimmte Strategie bzw. Erwartungsheuristik j=1,...,n wählen, bestimmen sich dabei im Falle n=3 (drei Alternativen) nach dem Discrete-Choice-Modell

    MathML (base64):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

    Dabei ist exp(·) die Exponentialfunktion, Atdie Attraktivität einer bestimmten Handelsstrategie bzw. Erwartungsheuristik j, die maßgeblich durch die vergangenen Gewinne bzw. vergangenen Erwartungsfehler determiniert wird, und der Parameter Φ der Rationalitäts- oder Intensity-of-Choice-Parameter, der die Häufigkeit des Wechselns einer Handelsstrategie bzw. Erwartungsheuristik bestimmt (Neukeynesianisches Grundmodell mit begrenzter Rationalität). Dadurch werden switching dynamics im zeitlichen Verhalten von Aktienpreisen bzw. Realmarktgrößen wie Outputlücke und Inflationsrate erzeugt. Auch können mit diesem Ansatz die auf Keynes zurückgehenden Animal Spirits, d.h. der häufige Wechsel von optimistischen zu pessimistischen Stimmungen (sentiment dynamics) modelltheoretisch erfasst werden.

    Vgl. zugehöriger Schwerpunktbeitrag Neukeynesianische Makroökonomik.

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      Mindmap Discrete-Choice-Theory Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/discrete-choice-theory-54327 node54327 Discrete-Choice-Theory node54338 Finanzmarkttheoretische Ansätze node54327->node54338 node54317 Neukeynesianisches Grundmodell mit ... node54327->node54317 node27709 Animal Spirits node54327->node27709 node51432 Neukeynesianische Makroökonomik node54327->node51432 node38052 Keynesianismus node38052->node27709 node41093 Neoklassik node54338->node41093 node54338->node51432 node45066 Random Walk node54338->node45066 node51706 Subprime-Krise node34043 Geldpolitik node54317->node51706 node54317->node34043 node45364 Stagflation node54317->node45364 node42714 Phillips-Kurve node54317->node42714 node38341 Investitionsfunktion node38341->node27709 node32858 Erwartung node32858->node54338 node32858->node27709 node51432->node42714 node51440 Euler-Gleichung des Konsums node31612 AR(p)-Prozess node51437 Neukeynesianische Makroökonomik dynamisches ... node51437->node54327 node51437->node27709 node51437->node51440 node51437->node31612 node51437->node45364 node51437->node42714 node38048 LM-Kurve node38048->node51432 node30653 Aggregation node30653->node51432 node40778 Makroökonomik node40778->node51432
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