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Multikollinearität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Kollinearität; in der Regressionsanalyse die Erscheinung, dass die erklärenden Variablen einer zu schätzenden Regressionsbeziehung  mehr oder minder korreliert sind. Der Einsatz der klassischen Schätzverfahren ist bei Multikollinearität zwar nicht gefährdet, es ergeben sich jedoch u.U. bei der Schätzung numerische Probleme (Unmöglichkeit der OLS-Schätzung - Kleinstquadratemethode, gewöhnliche - wenn eine erklärende Variable eine Linearkombination einer oder mehrerer anderer ist). Bei einem linearen Einzelgleichungsmodell behält zwar der OLS-Schätzer seine stochastischen Eigenschaften, die Multikollinearität führt jedoch u.U. zu sehr großen Varianzen und damit zu wenig verlässlichen Schätzwerten. Deshalb wird in solchen Fällen auch gelegentlich die Verwendung verzerrter statt erwartungstreuer Schätzer vorgeschlagen. Die Anwendung solcher Schätzer verursacht jedoch anderweitige Probleme.
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