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Lagrange-Multiplier-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    asymptotische Testprozedur, kurz LM-Test, deren Teststatistik bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des restringierten Modells. Insbesondere im Rahmen der linearen Regression (s. Regression, lineare) können viele Lagrange-Multiplier-Tests mit einfachen Hilfsregressionen durchgeführt werden. Typische Beispiele sind der Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest, der Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest und der White-Heteroskedastizitätstest.

    Andere Testprinzipien sind der Likelihood-Ratio-Test und Wald-Test.

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      Mindmap "Lagrange-Multiplier-Test"

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      Mindmap Lagrange-Multiplier-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagrange-multiplier-test-52082 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node47591 Wald-Test node52082->node47591 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52123 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082->node52046 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52082->node52047 node39155 Maximum-Likelihood-Methode node29378 Autokorrelation node27694 Dickey-Fuller-Test node27694->node52047 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node52111 Störterm node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591->node52083 node50433 t-Test node47591->node50433 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52123->node36085 node52101 Residuen node52123->node52101 node32907 Heteroskedastizität node52123->node32907 node52046->node52111 node52046->node52101 node52046->node32907 node52047->node29378 node52047->node35055 node52047->node52101 node52060 Granger-Kausalität node52060->node47591 node52083->node52082 node52083->node39155
      Mindmap Lagrange-Multiplier-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/lagrange-multiplier-test-52082 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node47591 Wald-Test node52082->node47591 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52123 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082->node52046 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52082->node52047 node52083 Likelihood-Ratio-Test node52082->node52083

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      Sachgebiete

      Lagrange-Multiplier-Test

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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