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Regressionsmodell

(weitergeleitet von Regressionsanalyse)
Definition
Modell zur Untersuchung der Art der Beziehungen zwischen einer endogenen Variablen und einer oder mehreren exogenen Variablen bzw. vorherbestimmten Variablen (Mehrgleichungsmodell), wobei zusätzlich eine zufällige Komponente (Störterm) in die Modellgleichung eingeht.

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    1. Modellarten: Regression, einfache; Regression, multiple; Regression, lineare; Regression, nicht lineare.

    2. Schätzmethode: Meist wird mit der gewöhnlichen Kleinstquadratemethode gearbeitet, bei der die Parameter so geschätzt werden, dass die Summe der quadrierten Abweichungen der Regressionskurve von den Datenpunkten minimiert wird. Zur Schätzung der Parameter von Regressionsmodellen werden i.d.R. bestimmte Annahmen über die stochastischen Eigenschaften des additiven Störterms getroffen: Mittelwert gleich null, gemeinsame gleiche Varianz (Homoskedastizität), Unabhängigkeit (keine Autokorrelation), Unabhängigkeit von den erklärenden Variablen.

    3. Beurteilung der Regressionsergebnisse: Die wichtigsten Kennzahlen sind:
    (1) Bestimmtheitsmaß (Anteil der durch die Regression erklärten Varianz der zu erklärenden Variable),
    (2) t-Werte (pro exogener Variablen ein t-Wert; Beurteilung der Signifikanz des Einflusses einzelner erklärender Variablen auf die erklärte Variable; t-Test),
    (3) F-Wert (Beurteilung der Signifikanz der Regression; F-Test für das multiple Regressionsmodell).

    4. Hauptprobleme: Schätzung und Spezifikation der Funktionsform des Modells und der im Modell auftretenden erklärenden Variablen, Endogenität der erklärenden Variablen, Multikollinearität (Korrelation der erklärenden Variablen bzw. fehlende Varianz selbiger), Autokorrelation und Heteroskedastizität, fehlende Stationarität der Variablen.

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      Mindmap Regressionsmodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/regressionsmodell-44852 node44852 Regressionsmodell node36552 Variable endogene node44852->node36552 node52111 Störterm node44852->node52111 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node44852 node41677 Logit-Modell für binäre ... node44596->node41677 node34873 Variable exogene node44596->node34873 node44596->node36552 node44629 ökonometrisches Modell node44596->node44629 node45925 simultanes System node45925->node44852 node45925->node52111 node45925->node44629 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node45925->node36085 node46158 Streuungsdiagramm node44865 Regressionsanalyse node46158->node44865 node46975 Unbestimmtheitsmaß node46975->node44865 node41825 multivariate Analysemethoden node41825->node44865 node44865->node44852 node41677->node44852 node34873->node44852 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node36552->node44629 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node33553 Homoskedastizität node33553->node44852 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node44852 node52070->node52123 node52070->node52046 node52070->node33553 node52111->node36552 node52118 Variable abhängige node52118->node36552 node45048 Regressand node45048->node36552 node36085->node44852
      Mindmap Regressionsmodell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/regressionsmodell-44852 node44852 Regressionsmodell node36552 Variable endogene node44852->node36552 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node44852 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node44852 node44865 Regressionsanalyse node44865->node44852 node45925 simultanes System node45925->node44852

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Sachgebiete

      Interne Verweise